売買システム入門 － 日本初！これが「"勝つ"トレーディング・システム」の全解説だ！

その辺の素人の入門書ではない。この業界一本でやっていくと決意した人間のための入門書である。この本の価値に気づくには私のようにマーケットの力学（？）を理解してうまく運用をしていたが、いつもの先を予想・予測しないという規律を調子にのったときに忘れてしまって損失を被ることになった頃だと思う。マネジメントに関しての評価方法について非常に良いと思います。これをエクセルVBAでプログラムするのが良い。その他の本でシャープレシオやKレシオなど利用する必要がありますが・・・。あえて言うならば、この本に書いてある売買シグナルや手法の部分は見なくてもいいと思います。オシレータは数値がある一定を超えたとき、下回ったときという使い方じゃない方法の有効性を研究したほうがいいような・・・？
そういう意味では星4にするべきだったのかもしれませんが、システム評価の部分を買います。

　冒頭に　「裁量派」と「テクニカル派」の分類により、本書はテクニカル派を読者として想定している旨が宣言されます。しかし、システムモデルとして紹介される「Pull　Back」、「Trade anti Trade」等々は「上昇過程の逆張り」「ドデン売買」として裁量派の相場師なら親しんできた手法です。日本を代表する裁量派のWizardである林輝太郎氏の著作を読んだことがある読者ならば、ほとんどの技法を目にしたことがはずです。
　本書が素晴らしいのは林氏の著作では「抽象的で精神論である」と厳しい指摘がある売買の判断ポイントを明確にしている点です。判断ポイントとなるパラメーターを変化させることで、損益状況がどのように変化するかを統計的手法を使って検証していく手法は参考になりました。
　著者が冒頭で明言しているとおり、過去のデータを使った将来の予測に全幅の信頼を置くことは出来ないし、いわゆる本書で紹介される決定論的なシステムは動的に変化していく相場を完全に捕らえることは不可能です。ただし、敢えてシンプルなシステムを構築する重要性を明確にし、テクニカル分析とマネーマネジメントを融合しようとする姿勢は原題である「Beyond Technical Analysis」とおりです。
　林氏の著作「相場名言集」にある「相場は失策の続くゲームである」は本書では「巨額な利益を上げることが出来るのは全トレードに対してわずか５パーセント程度であり、損失が続く局面が多々表れ、ほとんどのトレードが思うような結果を残せないというのが現実である」となっています。読み終わってから「マーケットは一つ」の感を強く持ちました。

Ph.d トゥーシャー・シャンデのシステム構築の本。内容は非常に素晴らしい。トレードステーションのプログラムも掲載されているので、ソフトを持っている人には、検証がやりやすいと思います。エクイティカーブを線形回帰して標準誤差を求め、システムの効率性を検証するなど、非常に中身は濃い本です。シャンデ氏自身、CTAとして活躍しているので、単なる学者の本とは違い、実務者の言うことには説得力があります。ちなみにシャンデ氏に資金を託しているCPOはアクセス社のようです。非常にオススメの本。

　本のタイトルだけ見ると稼げる売買システム教えます的なニュアンスっぽく見えますが。
これはあくまで、売買システムの評価・検証・構築について述べているものである。

　原書とタイトルの日本語訳の「売買システム入門」とでは受け取り方がかけはなれているような

気がするのだが。正確には売買システム構築入門か、売買システム評価・検証入門にした方がいいと思う。

　原書の「Beyond Technical Analysis」を直訳すると「テクニカル分析を越えて」と訳せるでしょうか。通常のテクニカル分析より一歩進んで、プログラムによる売買システムを構築するための本です。実践的な売買システム構築のコツやノウハウが、実例を元に詳しく解説されています。

　システム作りだけでなく、パフォーマンスの評価方法、資金管理の方法、シミュレーションのためのデータ作り（データスクランブル）など、およそ必要と思われることがほとんど網羅されています。

　自分なりの売買システムや取引手法を構築、テスト、検証する上で、やるべきことが明確になります。トレーディング・システム作りをする人には必読でしょう。

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